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Après des études de russe, de chinois et de journalisme, Marie Jégo enseigne pendant deux ans le français à Piatigorsk, dans le sud de la Russie, à 180 kilomètres de la Tchétchénie.
Par la suite, de 1985 à 1991, elle participe à l'élaboration d'une base de données sur le personnel soviétique.
De 1991 à 1995, elle travaille au bureau du Monde à Moscou.
Puis, pendant 10 ans, elle alterne entre les séjours à Paris et les reportages en Russie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, en Turquie, en Irak, ainsi qu'en Europe centrale et orientale.
Elle est nommée, en 2005, correspondante du Monde en Russie. Bien que vivant à Moscou, elle réalise de nombreux reportages dans la province russe et dans les pays de l'ex-URSS.